การทดสอบ บาง อย่างง่าย วิศวกรรม ระบบการซื้อขาย

การทดสอบบางอย่างง่ายวิศวกรรมระบบการซื้อขาย หนังสือหลายเล่มและบทความที่ได้รับการเขียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความหลากหลายของชี้วัดทางเทคนิคเพื่อการค้าตลาด ที่น่าอัศจรรย์ใจมากน้อยของหนังสือเหล่านี้หรือบทความแสดงผลการทดสอบที่เกิดขึ้นจริง หลังการทดสอบเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนค่อนข้างง่ายที่จะประสบความสำเร็จกับการค้าซอฟต์แวร์และข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าให้ ใช้งานที่เรียบง่ายของการทดสอบหลังการตรวจสอบว่าระบบเป็นกำไรในอดีตที่ผ่านมา ถ้ามันไม่ได้กำไรในการทดสอบกลับมาเป็นกลยุทธ์การซื้อขายอาจจะไม่ควรนำมาใช้ในเวลาจริง ในบทความนี้เราจะนำเสนอบางส่วนผลการทดสอบที่เกิดขึ้นจริงและดูว่ากลยุทธ์ง่ายทำงานได้ดีพอที่จะค้า ทั้งหมดของผลการทดสอบจะได้รับการแสดงสำหรับตะกร้าที่มีความหลากหลายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนขนาดเล็กจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญในบัญชีของพวกเขาและหุ้นแม้ว่าคุณจะซื้อขายวันด้วยการใช้ประโยชน์ของ 4-1, ไม่ให้มีศักยภาพเพียงพอ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผ่านการทดสอบจะรวมถึงผ้าฝ้ายทองแดงวัวป้อนน้ำตาลน้ำมันดิบที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและห้าปีบันทึกธนารักษ์ อัตรากำไรขั้นต้นต่ำสุดแลกเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับตะกร้านี้รวมประมาณ $ 27,000 การทดสอบนี้จะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2000 ผ่าน 10 สิงหาคม 2011 เป็นเวลาที่มีความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองทิศทางพร้อมกับขยายระยะเวลาของการรวม ข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการซื้อขายจะถูกนำที่เปิดให้บริการในวันต่อไปนี้สัญญาณ ค่าคอมมิชชั่นการเดินทางรอบและการเลื่อนหลุดของ $ 45 ต่อการค้าจะถูกหักออกจากผลการประมาณการค่าใช้จ่ายของการซื้อขาย จุดสุดท้ายที่มักจะมองข้ามในช่วงไม่กี่ผลการทดสอบการตีพิมพ์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสามารถสร้างความแตกต่างขนาดใหญ่ในผลตอบแทนและยังสามารถเปิดกลยุทธ์การสูญเสียเข้ามาเป็นผู้ชนะ แต่ในโลกแห่งความจริงที่มีค่าใช้จ่ายและการทดสอบหลังเสมอควรตระหนักว่า มันเป็นของขวัญอุปสรรค์ที่สูงขึ้นจะประสบความสำเร็จและได้รวมเอาความคิดที่ว่าการซื้อขายสำหรับการใช้ชีวิตเป็นเรื่องยาก ในที่สุดผลการทดสอบจะได้เพิ่มประสิทธิภาพ พารามิเตอร์เดียวกันจะนำมาใช้สำหรับแต่ละสัญญา การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงผลการทดสอบหลัง แต่ตอนนี้เพิ่มความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานในอนาคตจะไม่เป็นเช่นนั้นมองเห็นได้ในการทดสอบ กลยุทธ์ที่ดีควรจะทำงานกับพารามิเตอร์เดียวกันมากกว่าตลาดที่แตกต่าง หยุดไม่มีใช้ในการทดสอบเหล่านี้ ในความเป็นจริงไม่มีทางออกอื่นที่ไม่ใช่การพลิกกลับถูกนำมาใช้ ในทางปฏิบัติจะหยุดที่จะนำคุณออกจากการค้าที่ชนะจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หุ้นและทองคำมีความแตกต่างจากสัญญาฟิวเจอร์สอื่น ๆ และพวกเขามักจะควรจะทดสอบแยกต่างหาก ตลาดฟิวเจอร์สมีแนวโน้มที่การค้ากับแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งดูเหมือนจะถูกผลักดันจากปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อหุ้นและทองทั้งตลาดเหล่านั้นมีช่วงเวลาเป็นครั้งคราวเมื่อราคาดูเหมือนจะกลายเป็นลบจากปัจจัยพื้นฐานและแทนที่จะย้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่น นี้จะทำให้ตลาดเหล่านี้มากขึ้นหมายถึงคืนในระยะสั้นและตั้งแต่บุคลิกภาพของตลาดที่แตกต่างจากฟิวเจอร์สอื่น ๆ ส่วนใหญ่ระบบที่แตกต่างกันควรจะใช้ในหุ้นและทองคำ กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียว หากราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการค้านานจะเริ่ม การค้าที่มีการปิดและการค้าระยะสั้นเปิดเมื่อราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้าย สำหรับการทดสอบนี้ 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ ผลตอบแทนที่ได้จากการดังกล่าวเป็นวิธีการง่ายๆที่ดีน่าแปลกใจที่ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 12.5%​​ ต่อปี แปดปีที่เป็นบวกสี่แสดงให้เห็นผลเป็นลบรวมทั้งผลตอบแทนปีบางส่วนที่มีอยู่สำหรับปี 2011 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์และพันธบัตรสูญเสียเงินในช่วงระยะเวลานั้น แต่สัญญาอื่น ๆ เป็นผู้ชนะ กำไรในสกุลเงินดอลลาร์และพันธบัตรชดเชยการสูญเสียโดยทั่วไปในปีที่ผ่านมาระบบก็ไม่ได้ประโยชน์ สำหรับกลยุทธ์นี้เบิกที่สูงมากและเกินกว่า 100% ของกำไรสูงสุดบรรลุในช่วงระยะเวลาการทดสอบ เบิกถอนขนาดใหญ่โดยทั่วไปทำให้ระบบ untradeable แม้ว่าผลตอบแทนประจำปีดูเหมือนได้รับการยอมรับ สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การซื้อขาย ซื้อที่มีการส่งสัญญาณเมื่อระยะสั้นข้ามสูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกต่อหนึ่งและขายเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสั้นตกเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอีกต่อไป ในทฤษฎีนี้จะส่งผลให้การซื้อขายน้อยลง whipsaw เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะนุ่มนวลกว่าข้อมูลราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายระบบเดียวเฉลี่ย การค้า whipsaw เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณกลับอย่างรวดเร็วส่งผลให้การค้าที่กินเวลาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และจบลงด้วยความสูญเสียขนาดเล็ก ในความเป็นจริง whipsaws จะหลีกเลี่ยงไม่และจะเกิดขึ้นในเกือบทุกระบบ พวกเขาสามารถจะลดลง แต่มีวิธีที่จะกำจัดการซื้อขาย whipsaw ไม่ทั้งหมด การย้ายความยาวเฉลี่ย 21 และ 34 วันถูกนำมาใช้ในการทดสอบ ค่าเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเพียงเพราะพวกเขาเป็นตัวเลข Fibonacci ติดต่อกัน ในขณะที่ระดับ Fibonacci และตัวเลขโดยทั่วไปมักจะไม่ได้มีประโยชน์ในการซื้อขายที่พวกเขาทำให้ค่าพารามิเตอร์ที่ดีสำหรับการทดสอบตั้งแต่พวกเขาเป็นแบบสุ่มเกือบ ประชาสัมพันธ์จะยืนยันว่าตลาดเป้าหมาย Fibonacci เคารพและให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เลือกไม่กี่ที่จะแสดงให้เห็นความสำเร็จ โดยปกติราคาจะเข้ามาใกล้มากภายในเพนนีของเป้าหมายที่ต้องการในตัวอย่างเหล่านี้ มีหลายตัวอย่างที่มีเป้าหมาย Fibonacci จะไร้ประโยชน์บนชาร์ต แต่ผู้ที่ชอบพวกเขาไม่สนใจน้ำหนักของหลักฐาน ความคิดเดียวกันสามารถทำงานร่วมกับจำนวนสุ่มใด ๆ และ 42.1% retracements เป็นจริงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีข้อผิดพลาดในวงเป็นที่รู้จักเป็น 38.2% ระดับ Fibonacci การทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้งสองย้ายค่าเฉลี่ยของระบบทำงานได้ดีดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียว ยังคงมีจำนวนการซื้อขาย whipsaw และโดยรวมเพียง 39% ของธุรกิจการค้าที่เป็นผู้ชนะ แต่อัตราเฉลี่ยต่อปีของการกลับมาเป็น 24.9% เบิกเงินกู้สูงสุดกว่าหนึ่งในสามของผลกำไรทั้งหมดซึ่งเป็นขอบเขตบนของระบบได้รับการยอมรับ ผลกำไรที่ค่อนข้างจะกระจายอย่างสม่ำเสมอโดยในปีที่มีการสูญเสียเพียงสามปี ตัวชี้วัดนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย ความต่อเนื่อง MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence) ตัวบ่งชี้มีสัญญาณที่ชัดเจน การซื้อขายจะต้องดำเนินการเมื่อ MACD ข้ามศูนย์ระยะยาวที่จัดขึ้นเมื่อ MACD มากกว่าศูนย์และกางเกงขาสั้นที่จัดตั้งขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ที่เป็นลบ การตั้งค่าสำหรับ MACD ที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นมาตรฐานซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ 12 และ 26 วันด้วยสายสัญญาณวันที่ 9 เริ่มต้นการคำนวณ MACD ลบในระยะยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากระยะที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังนั้น 26 วันย้ายชี้แจงเฉลี่ยจะถูกหักออกจาก 12 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย 9 วันของความแตกต่างที่พบและเมื่อ MACD อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 9 วันของสัญญาณ MACD เป็นบวก มันเป็นลบเมื่อ MACD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 9 วันที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว MACD ที่มีอยู่ในจำนวนของเว็บไซต์เว็บ กลยุทธ์นี้มีผลกำไรมากมีกำไรเฉลี่ย 26.7% ต่อปี สินค้าทั้งหมดที่มีผลกำไรและเบิกเลวร้ายที่สุดคือประมาณ 12% ของกำไรรวมทั้งหมด สามปีที่แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์การค้าทำ การซื้อขายชนะเฉลี่ยประมาณสามครั้งใหญ่กว่าการสูญเสียเฉลี่ยเพื่อให้ระบบที่มีผลกำไรแม้ว่าจะน้อยกว่าหนึ่งในสามของธุรกิจการค้าที่เป็นผู้ชนะ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำกำไรได้สำหรับบัญชีขนาดเล็กและที่มันเป็นจริงที่เป็นไปได้ที่จะทำให้ชีวิตแม้ในขณะที่เริ่มต้นด้วยบัญชีที่ค่อนข้างเล็ก ในทั้งสามตัวอย่างบัญชีของ $ 27,000 ขึ้นไปอย่างน้อย $ 100,000 ในช่วงเวลาที่การลงทุนในตลาดหุ้นไปถึงไหน นี้ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ได้รวยอย่างรวดเร็ว แต่ฟิวเจอร์สจะนำเสนอศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินระยะยาวแม้ว่าภูมิปัญญาที่พบบ่อยก็คือพวกเขาเป็นหนึ่งในการลงทุนที่เป็นไปได้เสี่ยง ได้รับเลือกจากสามระบบกลยุทธ์ MACD ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อปีและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อความเสี่ยงมีการแสดงออกในแง่ของการเบิกถอน การเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มผลกำไรและลดโอกาสที่ในอนาคตจะเป็นผลกำไร ตัวแปรที่มีผลการเริ่มต้นที่ดีพอและระบบพื้นฐานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเพื่อการค้าสำหรับการใช้ชีวิต โดยไมเคิลเจคาร์ CMT